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Fórmulas Matemáticas-Financieras

Distintos Topics de Inversiones. Cupones PBI, Titulos Publicos, Renta Variable...

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Re: Fórmulas Matemáticas-Financieras

Notapor fenixio » Lun Oct 24, 2011 11:40 pm

Patricio escribió:Para el que le interese acabo de elaborar una fórmula para calcular exactamente cuánto se debe comprar caucionado para anticipar la reinversión y devolver toda la caución con el cobro del 15/12.

Pesos a tomar de caución = T* 0,0597*(1- CR) / (1,045 - 0,0597*(1-CR)/P)

Donde:
T = tenencia en nominales
0,0597 = Renta a cobrar
CR = Comisión por renta
1,045 = tasa de caución desde ahora hasta 15/12/11
P = Precio de compra actual

Haciendo el ejemplo para 100 nominales y tomando:
T = 100
CR = 0,007 (0,7%)
P = $0,1480

Nos daría que podemos comprar unos 62 nominales por cada 100 de tenencia, eso sería una caución de más o menos un 38,27%.
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Re: Fórmulas Matemáticas-Financieras

Notapor HerrX » Mié Jun 29, 2011 9:34 pm

Como Calcular Apalancamiento en Opciones (una de las formas de analizarlo)

Vamos a un ejemplo practico y real:

Caso 1:
Opcion de compra TPPC17.00DI
Precio: 1.70
Lotes: 1.000
Inversion: lotes x precio x 50 = 1.000 x 1.70 x 50 = $ 85.000 es decir, con este monto tengo derecho a ejercer 1.000 lotes a $ 17.00 hasta fines de diciembre de 2011

Compra de TVPP equivalentes a los 1.000 lotes= 1.000 x 5.000 (5000 TVPP/lote) = 5.000.000 TVPP x Precio = 5.000.000 x 16.49 = $ 824.500

Entonces la palanca de esta inversion puede analizarse entre el cociente de la compra de TVPP directamente / compra de lotes = 824.500/85.000 = 9.70

Caso 2:
Si hacemos otro analisis de palanca, los mismos pueden ser K (strike) /C (call) en este caso = 17/1.70= 10 estos numeros se aproximan...

Caso 3:
otra forma de verlo es S (spot) / C (call) = 16.49/1.70 = 9.7

Espero les sirva a aquellos que tienen duda sobre como calcular palanca en opciones...recuerden que la palanca es una variable STOCK, se mide en un instante del tiempo, no tiene definicion temporal, sino que es instantanea...

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Re: Fórmulas Matemáticas-Financieras

Notapor HerrX » Mar Jun 28, 2011 1:02 pm

Calculo de % de aforo tomado sobre caucion:

[total deuda / valor total de cartera]*100

Ejemplo:

[$50000 / $100000]*100 = 50% es mi aforo actual sobre una deuda de $50000 en una posicion total de $100000 ($50k propios y $50k prestados)

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Re: Fórmulas Matemáticas-Financieras

Notapor HerrX » Mar Jun 28, 2011 12:59 pm

Porcentaje de caida del activo segun caucion tomada:

[1-(aforo tomado/aforo maximo permitido)]*100

Vamos a un ejemplo sencillo:

Supongamos qiue tu agente te da un 80% de aforo y vos tenes un aforo de tu cartera total del 60%, reemplazando en la formula obtenemos:

[1-(60/80)]*100 = [1-(0.75)]*100 = [0.25]*100 = 25%

Esto implica que si tu aforo es del 60%, para que vos tengas que vender, por llegar al aforo maximo permitido por tu agente (80%), el activo tiene que caer un 25%, mientras no llegue a esa caida, tenes margen para mantener tu posicion sin necesidad de vender ni reponer garantias...

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Re: Fórmulas Matemáticas-Financieras

Notapor HerrX » Mar Jun 28, 2011 12:57 pm

Arrastre Estadistico PBI:

[(Valor PBI 4Trimestre/Valor PBI promedio año)-1]*100, vamos a un ejemplo:

Valor PBI 4Trimestre: $ 150.000
Valor promedio PBI año: $ 146.500

[($ 150.000/$146.500)-1]*100 = [1.02389-1]*100 = [0.02389]*100 = 2.389% de arrastre estadistico para el año proximo

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Fórmulas Matemáticas-Financieras

Notapor HerrX » Mar Jun 28, 2011 12:40 pm

Seccion para incorporar todas las formulas matematicas-financieras que tengamos, explicarlas y discutirlas.
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